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SRD
Par le passé, nous proposions un système de Swing Trading sur Izitrade.com.
Ce système était applicable sur la plupart des valeurs du SRD et les backtests sur 6 années, de 1998 à 2003, nous présentaient une moyenne brute de +50% par an. En accord avec le concepteur de la méthode, nous avions joint notre propre module de money management au système et avions décidé de proposer le tout au public en 2004. Cette année-là s'est soldée par une performance brute avoisinant +15%, ce qui était, bien que positif, bien inférieure à nos espérances en termes de revenu net.
Nous avons donc logiquement choisi de nous réserver sur son application à partir de 2005.
La différence entre les chiffres théoriques des tests et ceux du réel est parfois cruelle.
Aujourd'hui, la méthode est toujours distribuée mais plus par notre intermédiaire. Certains paramètres ont été modifiés, ce qui a pour conséquence, entre autres, de donner plus d'allure aux derniers résultats théoriques.
Optimisation et illusion ou potentiel réel ? A vous de juger ! |
