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Contrairement au système de base appliqué en 2002, cette stratégie, décrite dans le chapitre 5 du livre, n'est pas 100% mécanique et est, à l'image de l'évolution du système à partir de 2003, beaucoup plus active. Il s'agit de réagir rapidement à l'évolution du cours pendant les premières minutes de cotation.
L'idée est de sortir de position de manière discrétionnaire en se basant sur des indicateurs qui permettent d'optimiser sa sortie. Au bout de quelques trades-tests, nous nous sommes rapidement rendu compte que les résultats étaient meilleurs que ceux du système, surtout en période de pertes. Bien sûr le coté mécanique de la sélection du titre à trader et du timing d'entrée reste absolument primordial pour la réussite de cette stratégie.
Comparatif de nos résultats et de ceux du système sur une mauvaise période du système.
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Date |
Ticker |
Sens initial |
Résultat brut en semi-systématique |
Cumul brut |
Résultat brut du système basique (2002) |
Cumul brut |
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11-févr |
IMCL |
V |
1,90% |
1,90% |
4,09% |
4,09% |
|
12-févr |
IMCL |
A |
-0,48% |
1,42% |
-0,94% |
3,15% |
|
13-févr |
TMPW |
A |
2,62% |
4,04% |
-2,62% |
0,53% |
|
14-févr |
TMPW |
V |
absent |
4,04% |
absent |
0,53% |
|
18-févr |
NVDA |
V |
0,07% |
4,11% |
-2,59% |
-2,06% |
|
19-févr |
NVDA |
A |
1,15% |
5,26% |
1,58% |
-0,48% |
|
20-févr |
IMCL |
V |
2,61% |
7,87% |
5,04% |
4,56% |
|
21-févr |
IMCL |
V |
0,54% |
8,42% |
-2,69% |
1,86% |
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24-févr |
IMCL |
A |
absent |
8,42% |
absent |
1,86% |
|
25-févr |
BEAS |
A |
-0,05% |
8,37% |
-2,54% |
-0,68% |
|
26-févr |
BEAS |
A |
0,85% |
9,23% |
0,11% |
-0,57% |
|
27-févr |
HGSI |
V |
-0,53% |
8,70% |
-2,08% |
-2,66% |
|
28-févr |
NXTL |
V |
absent |
8,70% |
absent |
-2,66% |
|
3-mars |
IDTI |
V |
1,19% |
9,89% |
5,25% |
2,59% |
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4-mars |
IMCL |
A |
0,86% |
10,75% |
-0,56% |
2,02% |
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5-mars |
NXTL |
A |
absent |
10,75% |
absent |
2,02% |
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6-mars |
IMCL |
V |
-0,08% |
10,67% |
-2,52% |
-0,50% |
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7-mars |
IMCL |
A |
0,98% |
11,64% |
-2,50% |
-3,00% |
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10-mars |
IMCL |
A |
0,45% |
12,10% |
-2,50% |
-5,50% |
|
11-mars |
MLNM |
V |
absent |
12,10% |
absent |
-5,50% |
|
12-mars |
NXTL |
A |
1,00% |
13,10% |
5,78% |
0,28% |
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13-mars |
CMVT |
V |
-1,97% |
11,13% |
-2,16% |
-1,88% |
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14-mars |
CMVT |
A |
-2,85% |
8,28% |
-2,20% |
-4,08% |
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17-mars |
MCHP |
A |
0,08% |
8,35% |
-1,99% |
-6,07% |
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18-mars |
TMPW |
V |
absent |
8,35% |
absent |
-6,07% |
|
19-mars |
HGSI |
V |
0,11% |
8,47% |
-1,98% |
-8,04% |
|
20-mars |
HGSI |
V |
0,98% |
9,44% |
3,17% |
-4,87% |
|
21-mars |
HGSI |
V |
absent |
9,44% |
absent |
-4,87% |
|
24-mars |
HGSI |
A |
0,64% |
10,08% |
-2,04% |
-6,91% |
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25-mars |
IMCL |
V |
1,41% |
11,49% |
2,44% |
-4,47% |
A noter que les résultats des trades semi-systématiques sont les performances que nous avons réalisées en réel, c'est-à-dire slippage compris alors que les résultats du système sont théoriques, c'est-à-dire basés sur les cours d'ouverture et de clôture officiels et sur les niveaux théoriques de stop.
Nos résultats, une fois les frais décomptés, restent positifs. Ceci est une très bonne chose, vu la mauvaise période qui a marqué Izitrade (version 2002) en février et en mars 2003. De plus, nous ne pouvons en aucun cas prétendre qu'ils sont optimaux.
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