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On constate un important resserrement entre les performances des deux variantes : seulement +6,5% en 2004 d'écart contre +17,33% en 2003. De par l'évolution constante des marchés, il devient moins intéressant d'effectuer un second trade les jours de perte. Ce principe ne génère qu'une trop faible amélioration du résultat par rapport au nombre de trades, et donc de frais, supplémentaires qu'il engendre.
Nous invitons donc les traders qui appliquent le système à se limiter à un aller-retour par jour en attendant de voir quelle sera l'évolution de la volatilité des valeurs du Nasdaq en 2005.
Résultats mensuels bruts théoriques en 2005 pour IZI 1 AR
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Janvier |
+6,55% |
Juillet |
- |
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Février |
+0,20% |
Août |
- |
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Mars |
+2,11% |
Septembre |
- |
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Avril |
en cours |
Octobre |
- |
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Mai |
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Novembre |
- |
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Juin |
- |
Décembre |
- |
Nombre de trades
61
Résultat total en 2005
en cours
Pour connaître les dernières performances des systèmes Izi
1AR, rendez-vous à la page d'acceuil
Daytrading.
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