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Note : En 2002, en raison d'une volatilité nettement supérieure due à l'explosion de la bulle spéculative, la version du système était légèrement différente et les trades se poursuivaient parfois jusqu'en clôture.
Résultats mensuels bruts théoriques en 2002
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Janvier |
+27,08% |
Juillet |
+47,47% |
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Février |
+19,93% |
Août |
+5,63% |
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Mars |
-3,77% |
Septembre |
+72,52% |
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Avril |
+29,23% |
Octobre |
+54,10% |
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Mai |
+41,31% |
Novembre |
-3,09% |
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Juin |
+44,06% |
Décembre |
+3,21% |
Quelques chiffres (théoriques)
Nombre de jours de bourse 252
Nombre de trades 246
Nombre de gains (>0 %) 126
Nombre de pertes (< ou =0 %) 120
Nombre de pertes stoppées 94
Taux de réussite 51%
Plus gros gain + 39,1 % (le 24/9 sur Imclone Systems)
Plus grosse perte - 4,7%
Moyenne des jours gagnants + 5,2 %
Moyenne des jours perdants - 2,7%
Moyenne des jours tradés (gagnants + perdants) + 1,3 %
Nombre maximum de gains consécutifs 7
Nombre maximum de pertes consécutives 6
Drawdown maximum* -20,5 %
Période de glissement maximum** 17 jours
Résultat total en 2002 +337,7%
Moyenne Mensuelle +28,1%
* Drawdown : Le drawdown correspond à la différence entre un plus haut du capital et un plus bas lui succédant, le drawdown maximum est donc l'incidence maximale que peuvent avoir des pertes sur votre capital.
** Période de glissement : La période de glissement correspond à la période séparant deux nouveaux plus haut successifs du capital. La période de glissement maximale est donc le nombre maximum de jours entre deux nouveaux hauts.
Le drawdown maximum et la période de glissement maximale sont des éléments essentiels à intégrer dans la gestion du capital.
Attention :
Tous les chiffres ci-dessus, que ce soit les résultats mensuels, le graphique, ou les autres chiffres, ne tiennent pas compte des divers frais liés à l'activité de trader (frais de courtage, de routage…). En effet, les résultats varient en fonction des tarifs de chaque courtier. Les tarifs du courtier que nous utilisons diminuent le résultat total d'environ 70 % sur 2002 avec un capital de 25 000 $.
Outre ces frais obligatoires, des frais de slippage totalement aléatoires peuvent intervenir. Le slippage correspond à la différence entre le prix théorique d'exécution et le prix réel d'exécution. Par exemple si une action ouvre à 10,00 $ et que votre ordre d'achat est exécuté à 10,02 $, le slippage est négatif car il vous fait perdre 0,02 $ par action. Il est difficile de déterminer à combien s'élèvent les frais de slippage car ils peuvent être négatifs mais aussi positifs.
Cependant, les résultats mentionnés ne tiennent pas non plus compte de l'effet de levier (lequel peut aller jusque 4 en daytrading sur le marché US), ni de l'intérêt composé. Ainsi, si vous pouviez déjà réaliser d'excellentes performances en investissant la même somme à chaque opération sur chaque trade, en utilisant l'effet de levier et l'intérêt composé, vous auriez pu réaliser des performances absolument fantastiques ! Encore faut-il avoir de bonnes bases du money management.
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